Ciao Gilean, credo di aver capito l'arcano...
Chi è esperto di macro sorriderà e troverà tutto banale, ma io era invece la prima volta che usavo questa opzione!
Avevo inserito le macro in un file (FILE 1), poi ho fatto copia e incolla dello stesso file e ho rinominato quello nuovo (FILE 2), e apportato alcune modifiche (non riguardanti le macro).
Aprendo solo il file 2, su STRUMENTI->MACRO->MACRO risultavano solo macro con nomi "normali", o addirittura niente dopo averle cancellate tutte.
Per curiosità ho aperto anche il file 1 (quello in cui avevo inserito per la prima volta le macro) e su STRUMENTI->MACRO->MACRO del file 2 questa volta sono comparse altre macro i cui nomi erano precedute dal nome del file 1. Ho quindi immaginato che cancellandole avrei risolto il problema, invece all'uscita da Excel era chiesto il salvataggio non solo del file 2 in cui ho materialmente cancellato le macro ma anche di quello 1. Non mi ero minimamente accorto che c'è la possibilità di scegliere le macro di tutte le cartelle di lavoro aperte o solo del file aperto... Praticamente ho cancellato le macro dell'altro file...
Alla riapertura del file 2 l'avviso di presenza delle macro è però rimasto nonostante su STRUMENTI->MACRO->MACRO non risultasse più nulla. Cercando su internet, ho scoperto che per cancellare del tutto le macro bisogna cliccare ALT+F11, aprire la cartella MODULI nella finestra in alto a sinistra, cliccare col tasto destro del mouse su MODULO 1 e scegliere RIMUOVI senza esportarlo; alla riapentura del file, non compare più l'avviso di presenza delle macro.
Infine, l'avviso sulla cartella che contiene collegamenti ad altre origini di dati era dovuto banalmente ad una cella in cui mi ero dimenticato di modificarne il riferimento all'altro file, ma per trovarla ho dovuto usare TROVA perché COLLEGAMENTI indica solo il file di origine, ma non le celle.
Spero almeno che quanto scritto possa servire a qualcun altro!